Tetyana KADANKOVA
Biografie
Ik ben docent aan de vakgroep Wiskunde en Data Science.
Ik ben lid van de onderzoeksgroep DIMA
Ik heb mijn doctoraat behaald in 2009 aan de Universiteit Hasselt.
Onderzoek
Het domein van mijn onderzoek ligt voornamelijk in het gebied van bepaalde klassen stochastische processen en hun toepassingen in Financiele, Actuariele Wiskunde en verzekeringen. De voornaamste onderwerpen van mijn onderzoek zijn als volgt:
Levy processes;
Markov processes;
Limit theorems for boundary crossing probabilities;
Exponential Levy modells, stochastic volatility models;
Risk models;
Fractional calculus and Fractional Poisson processes;
Applications in statistics, high-frequency data.
Recente publicaties:
On some new moments of Gamma type. (2020)
T. Simon, T. Kadankova, M. Wang Statistics and Probabilty Letters 165, Article ID 108854, 2020.
Two further probabilistic applications of Bessel functions
Bernoulli Journal of Mathematical Statistics and Probability
Fractional non-homogeneous Poisson and Pólya-Aeppli processes of order k and beyond (2021)
Tetyana Kadankova, Nikolai Leonenko,Enrico Scalas
Communications in Statistics - Theory and Methods
Volume 52, 2023 - Issue 8
Pages 2682-2701
Published online: 15 Sep 2021
Risk process with mixture of tempered stable inverse subordinators: Analysis and synthesis. Tetyana Kadankova, Wing Chun Vincent Ng (2023)
Random Operators and Stochastic Equations (Published February 2023)
Onderwijs
- Wiskundige Statistiek 6 SP, HOC 26 uur + 13 uur WPO (1ste sem. )
Opleiding Bachelor of Science in de Wiskunde en Data Science
- Financiële Wiskunde 6 SP, HOC 30 uur + 30 contacturen (1ste sem. )
Opleiding Master of Science in de Wiskunde
-Wetenschappelijk Rekenen 6 SP, HOC 26 uur + Oefeningen 26 uur
(2de sem.)
Opleiding Bachelor of Science in de Wiskunde en Data Science
-Financiële modellering
Opleiding Master of Science in de Wiskunde
Location
PLEINLAAN 2
1050 BRUSSEL
Belgium